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Graco Inc. 백테스트
Graco Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.2%, MDD -70.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.2%, MDD -54.7%, Sharpe 0.50, 시장 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=20, exitN=54 |
9.2% | -54.7% | 0.50 | 0.17 | 59.5배 | 145 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.09 |
8.6% | -54.5% | 0.45 | 0.16 | 45.6배 | 337 | 85% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=1.9 |
6.4% | -46.0% | 0.45 | 0.14 | 17.6배 | 185 | 41% |
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
7.0% | -49.1% | 0.43 | 0.14 | 22.8배 | 201 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=17, mult=2 |
5.6% | -49.5% | 0.41 | 0.11 | 12.8배 | 257 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=9, slow=76 |
6.4% | -52.1% | 0.40 | 0.12 | 17.7배 | 233 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=38 |
5.8% | -49.6% | 0.37 | 0.12 | 13.5배 | 215 | 61% |
| MACD fast=29, slow=40, signal=24 |
5.4% | -52.6% | 0.37 | 0.10 | 11.7배 | 427 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
5.0% | -64.0% | 0.34 | 0.08 | 9.6배 | 369 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=15 |
4.0% | -45.1% | 0.30 | 0.09 | 6.2배 | 457 | 47% |
| 매수후보유 | 14.2% | -70.4% | 0.60 | 0.20 | 479.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 20일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 54일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.