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Gabelli Multi-Media Trust, Inc. (The) 백테스트
Gabelli Multi-Media Trust, Inc. (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 0.4%, MDD -9.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -1.7%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -50.8%, Sharpe 0.39, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 6.5%p 높고, MDD는 36.3%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -9.2%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=214 |
4.8% | -50.8% | 0.39 | 0.09 | 4.4배 | 39 | 48% |
| EMA 크로스오버 fast=64, slow=233 |
3.9% | -30.2% | 0.34 | 0.13 | 3.4배 | 24 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=25, mult=4 |
2.0% | -30.4% | 0.26 | 0.07 | 1.9배 | 54 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=117, exitN=78 |
2.0% | -41.5% | 0.21 | 0.05 | 1.9배 | 45 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=0.08 |
1.8% | -40.6% | 0.20 | 0.04 | 1.8배 | 174 | 31% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=3.4 |
0.4% | -9.2% | 0.18 | 0.04 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=36, mult=4.6 |
-0.7% | -74.4% | 0.04 | -0.01 | 0.8배 | 116 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=19 |
-0.3% | -29.9% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 98 | 17% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.34 |
-4.0% | -79.9% | -0.14 | -0.05 | 0.3배 | 540 | 53% |
| MACD fast=19, slow=30, signal=19 |
-5.0% | -83.1% | -0.19 | -0.06 | 0.2배 | 380 | 52% |
| 매수후보유 | -1.7% | -87.1% | 0.08 | -0.02 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 214일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 214일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.