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Glaukos Corporation 백테스트
Glaukos Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 20.2%, MDD -39.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 16.2%, MDD -69.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 20.2%, MDD -39.9%, Sharpe 0.71, 시장 노출 51%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.0%, MDD -50.3%, 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 29.7%p 개선됐습니다(CAGR 20.2%, MDD -39.9%, 노출 51%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=0.11 |
20.2% | -39.9% | 0.71 | 0.51 | 7.7배 | 77 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=35, slow=142 |
21.0% | -50.3% | 0.70 | 0.42 | 8.3배 | 15 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=97, exitN=52 |
18.4% | -48.4% | 0.68 | 0.38 | 6.5배 | 15 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=76 |
15.7% | -65.8% | 0.58 | 0.24 | 5.0배 | 21 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.5 |
5.2% | -19.7% | 0.53 | 0.26 | 1.7배 | 8 | 8% |
| MACD fast=16, slow=59, signal=13 |
11.0% | -41.8% | 0.46 | 0.26 | 3.2배 | 139 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=36 |
3.0% | -16.9% | 0.45 | 0.18 | 1.4배 | 8 | 5% |
| Supertrend period=14, mult=5 |
5.4% | -69.3% | 0.33 | 0.08 | 1.8배 | 35 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=21, mult=1 |
4.5% | -55.1% | 0.29 | 0.08 | 1.6배 | 117 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
3.1% | -69.4% | 0.26 | 0.04 | 1.4배 | 99 | 54% |
| 매수후보유 | 16.2% | -69.6% | 0.55 | 0.23 | 5.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 154일 수익률이 11%보다 크면 매수
- 매도 — 154일 수익률이 11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.