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Globe Life Inc. 백테스트
Globe Life Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 97%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.5%, MDD -75.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.5%, MDD -72.0%, Sharpe 0.51, 시장 노출 97%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 97% n=8, threshold=-0.09 |
10.5% | -72.0% | 0.51 | 0.15 | 96.5배 | 193 | 97% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=44 |
6.4% | -50.6% | 0.48 | 0.13 | 17.1배 | 77 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=139 |
6.6% | -47.3% | 0.43 | 0.14 | 18.6배 | 95 | 65% |
| Supertrend period=26, mult=5 |
6.3% | -60.8% | 0.41 | 0.10 | 16.2배 | 149 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=92 |
6.0% | -67.1% | 0.40 | 0.09 | 14.3배 | 111 | 66% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.5 |
2.7% | -40.1% | 0.28 | 0.07 | 3.5배 | 107 | 32% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=10 |
2.3% | -64.8% | 0.22 | 0.04 | 2.9배 | 465 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=22, mult=4 |
1.5% | -36.9% | 0.19 | 0.04 | 2.0배 | 107 | 25% |
| MACD fast=28, slow=45, signal=17 |
1.1% | -68.0% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 458 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
1.2% | -75.8% | 0.16 | 0.02 | 1.7배 | 400 | 59% |
| 매수후보유 | 9.5% | -75.7% | 0.46 | 0.13 | 64.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 8일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 8일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.