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Corning Incorporated 백테스트
Corning Incorporated의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 14.2%, MDD -47.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 9.8%, MDD -99.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 17.8%, MDD -57.0%, Sharpe 0.67, 시장 노출 74%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 8.0%p 높고, MDD는 42.0%p 개선됐습니다(CAGR 14.2%, MDD -47.9%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=67 |
17.8% | -57.0% | 0.67 | 0.31 | 1477.3배 | 84 | 74% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
14.2% | -47.9% | 0.61 | 0.30 | 370.4배 | 160 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=52, slow=162 |
14.4% | -51.5% | 0.61 | 0.28 | 408.6배 | 69 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=113 |
12.0% | -61.4% | 0.54 | 0.20 | 156.8배 | 73 | 61% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=76, k=2.2 |
9.1% | -51.0% | 0.49 | 0.18 | 48.6배 | 118 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=156, threshold=0.05 |
9.7% | -62.4% | 0.48 | 0.16 | 62.5배 | 343 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=10 |
7.4% | -57.7% | 0.41 | 0.13 | 23.8배 | 314 | 41% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=1.7 |
7.2% | -74.3% | 0.40 | 0.10 | 21.9배 | 294 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
5.3% | -74.4% | 0.33 | 0.07 | 10.1배 | 384 | 56% |
| MACD fast=13, slow=17, signal=12 |
1.7% | -87.1% | 0.20 | 0.02 | 2.1배 | 784 | 50% |
| 매수후보유 | 9.8% | -99.0% | 0.43 | 0.10 | 63.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 33일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 67일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.