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GameStop Corporation 백테스트
GameStop Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -95.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 19.0%, MDD -88.3%, Sharpe 0.54, 시장 노출 34%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=146, exitN=68 |
19.0% | -88.3% | 0.54 | 0.21 | 70.1배 | 16 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=213 |
17.3% | -88.3% | 0.52 | 0.20 | 49.2배 | 36 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=77, slow=186 |
16.2% | -88.3% | 0.51 | 0.18 | 39.3배 | 26 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=21 |
15.1% | -84.7% | 0.49 | 0.18 | 30.9배 | 42 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.24 |
14.9% | -88.3% | 0.48 | 0.17 | 29.7배 | 142 | 26% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=3.2 |
13.0% | -88.3% | 0.45 | 0.15 | 19.7배 | 18 | 12% |
| Supertrend period=4, mult=4 |
8.8% | -88.7% | 0.43 | 0.10 | 7.9배 | 120 | 53% |
| MACD fast=16, slow=72, signal=14 |
4.1% | -91.9% | 0.36 | 0.04 | 2.7배 | 271 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=76, atrPeriod=28, mult=4 |
6.4% | -96.0% | 0.36 | 0.07 | 4.6배 | 46 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
4.3% | -89.7% | 0.35 | 0.05 | 2.8배 | 490 | 48% |
| 매수후보유 | 9.2% | -95.6% | 0.47 | 0.10 | 8.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 146일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 68일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.