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Genco Shipping & Trading Limited 백테스트
Genco Shipping & Trading Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 6.7%, MDD -45.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -16.1%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 19.7%, MDD -53.2%, Sharpe 0.66, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 35.8%p 높고, MDD는 45.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.7%, MDD -45.4%, 노출 17%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=40, slow=51 |
19.7% | -53.2% | 0.66 | 0.37 | 8.7배 | 23 | 48% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=64 |
19.1% | -52.2% | 0.64 | 0.37 | 8.2배 | 45 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=60 |
17.4% | -52.0% | 0.60 | 0.33 | 6.9배 | 19 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=0 |
14.2% | -47.9% | 0.53 | 0.30 | 5.0배 | 79 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=55, threshold=5 |
9.9% | -61.5% | 0.43 | 0.16 | 3.1배 | 91 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=3.1 |
6.7% | -45.4% | 0.37 | 0.15 | 2.2배 | 14 | 17% |
| Supertrend period=8, mult=5 |
5.3% | -69.1% | 0.34 | 0.08 | 1.9배 | 37 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.24 |
-4.2% | -66.0% | 0.12 | -0.06 | 0.6배 | 245 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=27, mult=3.3 |
-1.4% | -63.6% | 0.07 | -0.02 | 0.8배 | 32 | 20% |
| MACD fast=11, slow=25, signal=4 |
-9.6% | -83.7% | 0.01 | -0.12 | 0.3배 | 332 | 52% |
| 매수후보유 | -16.1% | -98.2% | 0.03 | -0.16 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 40일 지수이동평균이 51일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 40일선이 51일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.