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Global Net Lease, Inc. 백테스트
Global Net Lease, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -5.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -10.0%, MDD -76.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.4%, MDD -5.6%, Sharpe 0.13, 시장 노출 3%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 71.0%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -5.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=29 |
0.4% | -5.6% | 0.13 | 0.07 | 1.0배 | 6 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=30 |
-1.6% | -42.4% | 0.01 | -0.04 | 0.8배 | 96 | 48% |
| MACD fast=17, slow=51, signal=9 |
-2.1% | -46.1% | -0.01 | -0.05 | 0.8배 | 144 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=50, threshold=0.15 |
-1.0% | -26.5% | -0.08 | -0.04 | 0.9배 | 64 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=2.3 |
-1.4% | -32.1% | -0.08 | -0.04 | 0.9배 | 26 | 16% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=112, exitN=16 |
-1.4% | -30.0% | -0.16 | -0.05 | 0.9배 | 18 | 11% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=9, mult=3.9 |
-1.4% | -24.6% | -0.17 | -0.06 | 0.9배 | 14 | 10% |
| Supertrend period=27, mult=3.6 |
-6.4% | -65.7% | -0.21 | -0.10 | 0.5배 | 54 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.1 |
-8.9% | -70.6% | -0.36 | -0.13 | 0.4배 | 186 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=29 |
-7.5% | -59.6% | -0.36 | -0.13 | 0.4배 | 94 | 48% |
| 매수후보유 | -10.0% | -76.6% | -0.15 | -0.13 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 24일)가 29 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 29) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.