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Gorman-Rupp Company (The) 백테스트
Gorman-Rupp Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.2%, MDD -67.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.0%, MDD -69.8%, Sharpe 0.28, 시장 노출 84%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=74 |
4.0% | -69.8% | 0.28 | 0.06 | 6.3배 | 145 | 84% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=21, threshold=-0.12 |
3.4% | -81.0% | 0.27 | 0.04 | 4.8배 | 216 | 96% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=115 |
2.6% | -65.9% | 0.23 | 0.04 | 3.3배 | 119 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=134 |
2.6% | -75.3% | 0.23 | 0.03 | 3.2배 | 73 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=46 |
0.2% | -3.9% | 0.17 | 0.04 | 1.1배 | 2 | 0% |
| Supertrend period=15, mult=3.4 |
-1.0% | -75.9% | 0.08 | -0.01 | 0.6배 | 362 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-2.5% | -91.7% | 0.01 | -0.03 | 0.3배 | 570 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=43, atrPeriod=26, mult=2.9 |
-3.0% | -88.6% | -0.11 | -0.03 | 0.2배 | 220 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=52, k=3.3 |
-2.3% | -75.4% | -0.13 | -0.03 | 0.3배 | 74 | 12% |
| MACD fast=18, slow=27, signal=11 |
-7.0% | -98.6% | -0.18 | -0.07 | 0.0배 | 752 | 50% |
| 매수후보유 | 9.2% | -67.6% | 0.42 | 0.14 | 58.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 13일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.