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Granite Ridge Resources, Inc. 백테스트
Granite Ridge Resources, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR -0.3%, MDD -14.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -12.2%, MDD -59.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR -0.3%, MDD -14.5%, Sharpe -0.01, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.8%p 높고, MDD는 44.7%p 개선됐습니다(CAGR -0.3%, MDD -14.5%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=27 |
-0.3% | -14.5% | -0.01 | -0.02 | 1.0배 | 4 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=2.4 |
-1.7% | -22.9% | -0.05 | -0.08 | 0.9배 | 24 | 17% |
| ROC 모멘텀 n=55, threshold=0.14 |
-3.5% | -35.2% | -0.19 | -0.10 | 0.8배 | 20 | 9% |
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=48 |
-8.0% | -50.3% | -0.22 | -0.16 | 0.6배 | 34 | 42% |
| Supertrend period=33, mult=3.2 |
-9.8% | -53.9% | -0.26 | -0.18 | 0.6배 | 30 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=73 |
-13.9% | -61.0% | -0.27 | -0.23 | 0.4배 | 17 | 86% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
-10.1% | -47.9% | -0.33 | -0.21 | 0.5배 | 67 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=28, mult=1.8 |
-4.1% | -22.3% | -0.37 | -0.18 | 0.8배 | 20 | 8% |
| MACD fast=13, slow=41, signal=28 |
-14.8% | -61.8% | -0.45 | -0.24 | 0.4배 | 57 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=86 |
-11.4% | -57.0% | -0.48 | -0.20 | 0.5배 | 16 | 40% |
| 매수후보유 | -12.2% | -59.1% | -0.15 | -0.21 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 39일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.