추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Hayward Holdings, Inc. 백테스트
Hayward Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.9%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -2.2%, MDD -70.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -25.4%, Sharpe 0.48, 시장 노출 48%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 11.1%p 높고, MDD는 45.1%p 개선됐습니다(CAGR 0.9%, MDD -7.7%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=63 |
8.9% | -25.4% | 0.48 | 0.35 | 1.6배 | 21 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.1 |
4.6% | -20.9% | 0.40 | 0.22 | 1.3배 | 8 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.24 |
3.2% | -48.1% | 0.25 | 0.07 | 1.2배 | 71 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=24, mult=3.3 |
1.5% | -17.3% | 0.25 | 0.09 | 1.1배 | 6 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=37 |
0.9% | -7.7% | 0.23 | 0.11 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=37 |
0.9% | -58.6% | 0.19 | 0.01 | 1.0배 | 25 | 70% |
| Supertrend period=30, mult=2.6 |
0.8% | -41.2% | 0.16 | 0.02 | 1.0배 | 46 | 45% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.14 |
1.0% | -16.9% | 0.14 | 0.06 | 1.1배 | 36 | 6% |
| EMA 크로스오버 fast=6, slow=23 |
-2.3% | -46.3% | 0.06 | -0.05 | 0.9배 | 70 | 47% |
| MACD fast=14, slow=37, signal=28 |
-3.4% | -56.0% | 0.02 | -0.06 | 0.8배 | 54 | 47% |
| 매수후보유 | -2.2% | -70.5% | 0.15 | -0.03 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 42일 평균가격이 63일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일 평균이 63일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.