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Hagerty, Inc. 백테스트
Hagerty, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.4%, MDD -26.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 6.0%, MDD -59.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.4%, MDD -26.0%, Sharpe 0.48, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 높고, MDD는 33.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.4%, MDD -26.0%, 노출 44%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=37, mult=1.5 |
11.4% | -26.0% | 0.48 | 0.44 | 1.8배 | 76 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=39 |
7.0% | -28.7% | 0.38 | 0.25 | 1.4배 | 2 | 3% |
| SMA 크로스오버 fast=10, slow=66 |
7.4% | -46.0% | 0.36 | 0.16 | 1.5배 | 23 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=-0.02 |
7.0% | -51.4% | 0.35 | 0.14 | 1.4배 | 41 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=47 |
6.5% | -48.1% | 0.34 | 0.13 | 1.4배 | 23 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=134, exitN=52 |
4.1% | -27.2% | 0.31 | 0.15 | 1.2배 | 5 | 25% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=3.3 |
4.3% | -35.1% | 0.28 | 0.12 | 1.2배 | 8 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.12 |
4.0% | -39.6% | 0.27 | 0.10 | 1.2배 | 103 | 52% |
| MACD fast=18, slow=25, signal=17 |
1.5% | -42.9% | 0.20 | 0.03 | 1.1배 | 69 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=17, mult=4 |
0.3% | -15.3% | 0.07 | 0.02 | 1.0배 | 2 | 1% |
| 매수후보유 | 6.0% | -59.7% | 0.34 | 0.10 | 1.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 37일·폭 1.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.