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Hecla Mining Company 백테스트
Hecla Mining Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.6%, MDD -34.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -0.5%, MDD -98.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -87.1%, Sharpe 0.33, 시장 노출 43%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 5.8%p 높고, MDD는 11.5%p 개선됐습니다(CAGR 2.6%, MDD -34.3%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=179 |
5.4% | -87.1% | 0.33 | 0.06 | 11.4배 | 84 | 43% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=92 |
5.2% | -87.6% | 0.33 | 0.06 | 10.3배 | 114 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=31 |
2.6% | -34.3% | 0.29 | 0.08 | 3.4배 | 4 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.24 |
4.0% | -76.0% | 0.28 | 0.05 | 6.2배 | 282 | 23% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=154, exitN=73 |
3.3% | -82.7% | 0.27 | 0.04 | 4.4배 | 48 | 31% |
| Supertrend period=24, mult=4.7 |
2.5% | -95.5% | 0.27 | 0.03 | 3.1배 | 148 | 46% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.5 |
3.4% | -82.8% | 0.26 | 0.04 | 4.6배 | 130 | 21% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=14, mult=4 |
2.5% | -68.9% | 0.22 | 0.04 | 3.1배 | 80 | 15% |
| MACD fast=17, slow=36, signal=17 |
-2.3% | -97.0% | 0.17 | -0.02 | 0.3배 | 579 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-3.5% | -98.4% | 0.13 | -0.04 | 0.2배 | 546 | 46% |
| 매수후보유 | -0.5% | -98.6% | 0.31 | -0.00 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 26일 평균가격이 179일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 26일 평균이 179일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.