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Helmerich & Payne, Inc. 백테스트
Helmerich & Payne, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 3.2%, MDD -61.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 2.5%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 5.1%, MDD -62.9%, Sharpe 0.32, 시장 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.6%p 높고, MDD는 26.3%p 개선됐습니다(CAGR 3.2%, MDD -61.9%, 노출 23%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=11, mult=3 |
5.1% | -62.9% | 0.32 | 0.08 | 9.5배 | 312 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=36 |
4.6% | -70.4% | 0.30 | 0.06 | 7.7배 | 191 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=18, slow=56 |
4.3% | -64.4% | 0.29 | 0.07 | 6.8배 | 228 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=20, mult=4 |
3.2% | -61.9% | 0.27 | 0.05 | 4.2배 | 102 | 23% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=39 |
3.4% | -63.7% | 0.26 | 0.05 | 4.7배 | 180 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=2.4 |
2.8% | -81.2% | 0.24 | 0.03 | 3.6배 | 164 | 28% |
| ROC 모멘텀 n=91, threshold=0.05 |
0.7% | -78.1% | 0.15 | 0.01 | 1.4배 | 456 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=22 |
1.0% | -50.1% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 74 | 11% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
0.1% | -76.6% | 0.14 | 0.00 | 1.1배 | 401 | 51% |
| MACD fast=13, slow=52, signal=20 |
-3.4% | -91.2% | 0.04 | -0.04 | 0.2배 | 541 | 52% |
| 매수후보유 | 2.5% | -89.2% | 0.27 | 0.03 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 11일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.