추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Hyster-Yale, Inc. 백테스트
Hyster-Yale, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.1%, MDD -16.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -1.4%, MDD -79.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 6.2%, MDD -20.3%, Sharpe 0.61, 시장 노출 5%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 59.6%p 개선됐습니다(CAGR 2.1%, MDD -16.6%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=19, mult=3.4 |
6.2% | -20.3% | 0.61 | 0.31 | 2.3배 | 12 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3 |
3.5% | -32.4% | 0.34 | 0.11 | 1.6배 | 14 | 8% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=39 |
2.1% | -16.6% | 0.32 | 0.13 | 1.3배 | 8 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=104, exitN=40 |
3.6% | -55.9% | 0.27 | 0.07 | 1.6배 | 24 | 28% |
| SMA 크로스오버 fast=57, slow=133 |
3.1% | -71.6% | 0.25 | 0.04 | 1.5배 | 24 | 44% |
| EMA 크로스오버 fast=36, slow=91 |
2.4% | -67.0% | 0.23 | 0.04 | 1.4배 | 32 | 41% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=0 |
1.0% | -68.4% | 0.18 | 0.01 | 1.1배 | 126 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.3% | -59.6% | 0.13 | -0.01 | 1.0배 | 170 | 45% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
-0.5% | -70.5% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 42 | 42% |
| MACD fast=6, slow=36, signal=7 |
-6.4% | -81.6% | -0.07 | -0.08 | 0.4배 | 353 | 50% |
| 매수후보유 | -1.4% | -79.9% | 0.18 | -0.02 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 16일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 16일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.