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MarineMax, Inc. (FL) 백테스트
MarineMax, Inc. (FL)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 MACD입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.9%, MDD -47.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -96.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): MACD — CAGR 6.5%, MDD -77.1%, Sharpe 0.36, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 19.7%p 개선됐습니다(CAGR 4.9%, MDD -47.2%, 노출 15%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACD fast=13, slow=26, signal=14 |
6.5% | -77.1% | 0.36 | 0.08 | 5.9배 | 416 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=57, threshold=15 |
4.9% | -47.2% | 0.35 | 0.10 | 3.8배 | 46 | 15% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=2.8 |
4.5% | -51.0% | 0.30 | 0.09 | 3.5배 | 72 | 18% |
| Supertrend period=14, mult=4.9 |
1.4% | -79.4% | 0.23 | 0.02 | 1.5배 | 97 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=56 |
-0.0% | -89.5% | 0.22 | -0.00 | 1.0배 | 83 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
0.6% | -84.8% | 0.22 | 0.01 | 1.2배 | 234 | 49% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=12, mult=3.7 |
1.9% | -53.5% | 0.20 | 0.04 | 1.7배 | 52 | 11% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=213 |
0.4% | -75.5% | 0.19 | 0.00 | 1.1배 | 53 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=111, threshold=-0.01 |
-1.1% | -82.3% | 0.16 | -0.01 | 0.7배 | 301 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=93 |
-2.0% | -93.8% | 0.13 | -0.02 | 0.6배 | 107 | 51% |
| 매수후보유 | 3.6% | -96.7% | 0.35 | 0.04 | 2.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기·장기 평균의 ‘간격(MACD)’이 자신의 신호선을 넘는지로 모멘텀을 봅니다.
- 매수 — MACD선(13·26일)이 신호선(14일)을 위로 교차하면 매수
- 매도 — MACD선이 신호선 아래로 교차하면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.