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Intercontinental Exchange Inc. 백테스트
Intercontinental Exchange Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.6%, MDD -73.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 11.6%, MDD -50.1%, Sharpe 0.55, 시장 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=142, threshold=-0.11 |
11.6% | -50.1% | 0.55 | 0.23 | 9.9배 | 67 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=179 |
9.1% | -49.6% | 0.48 | 0.18 | 6.2배 | 26 | 74% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=140 |
9.0% | -49.0% | 0.47 | 0.18 | 6.0배 | 30 | 76% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=29, exitN=74 |
9.7% | -70.2% | 0.47 | 0.14 | 6.9배 | 37 | 84% |
| Supertrend period=9, mult=3.9 |
7.5% | -47.6% | 0.43 | 0.16 | 4.5배 | 91 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=22, mult=3.6 |
3.6% | -24.6% | 0.39 | 0.15 | 2.1배 | 38 | 11% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=2.3 |
4.4% | -55.1% | 0.33 | 0.08 | 2.4배 | 128 | 30% |
| ADX / DI 방향성 period=16, threshold=28 |
2.3% | -38.9% | 0.24 | 0.06 | 1.6배 | 83 | 16% |
| MACD fast=22, slow=30, signal=21 |
2.1% | -72.5% | 0.21 | 0.03 | 1.5배 | 223 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
0.3% | -79.1% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 193 | 57% |
| 매수후보유 | 15.6% | -73.9% | 0.57 | 0.21 | 20.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 142일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 142일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.