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IDACORP, Inc. 백테스트
IDACORP, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -58.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.0%, MDD -49.6%, Sharpe 0.21, 시장 노출 62%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=212 |
2.0% | -49.6% | 0.21 | 0.04 | 2.9배 | 91 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=103 |
1.5% | -55.9% | 0.17 | 0.03 | 2.2배 | 85 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=129 |
1.4% | -54.1% | 0.17 | 0.03 | 2.2배 | 93 | 62% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=31 |
0.1% | -5.9% | 0.10 | 0.01 | 1.0배 | 2 | 0% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=56, k=3.5 |
-0.3% | -24.8% | -0.05 | -0.01 | 0.8배 | 16 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=-0.02 |
-2.1% | -77.5% | -0.07 | -0.03 | 0.3배 | 473 | 67% |
| Supertrend period=22, mult=3.9 |
-2.8% | -82.6% | -0.11 | -0.03 | 0.2배 | 263 | 58% |
| MACD fast=36, slow=45, signal=33 |
-3.3% | -86.5% | -0.15 | -0.04 | 0.2배 | 388 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.38 |
-3.4% | -86.6% | -0.16 | -0.04 | 0.2배 | 452 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=24, atrPeriod=25, mult=3.5 |
-1.8% | -62.4% | -0.26 | -0.03 | 0.4배 | 98 | 8% |
| 매수후보유 | 4.3% | -58.7% | 0.30 | 0.07 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 28일 평균가격이 212일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 28일 평균이 212일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.