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Imax Corporation 백테스트
Imax Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.0%, MDD -64.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR 6.4%, MDD -98.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.3%, MDD -75.1%, Sharpe 0.46, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 4.9%p 높고, MDD는 23.2%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -64.3%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=43 |
11.3% | -75.1% | 0.46 | 0.15 | 30.8배 | 115 | 69% |
| Supertrend period=25, mult=3 |
11.0% | -64.3% | 0.46 | 0.17 | 28.6배 | 213 | 55% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
8.9% | -80.7% | 0.41 | 0.11 | 15.5배 | 399 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=54 |
8.2% | -74.5% | 0.39 | 0.11 | 12.6배 | 179 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=15, threshold=6 |
7.7% | -78.2% | 0.38 | 0.10 | 10.9배 | 623 | 55% |
| EMA 크로스오버 fast=26, slow=43 |
6.6% | -87.0% | 0.35 | 0.08 | 7.9배 | 149 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=27, mult=3.1 |
5.3% | -67.8% | 0.33 | 0.08 | 5.2배 | 103 | 24% |
| MACD fast=19, slow=51, signal=12 |
4.0% | -92.9% | 0.30 | 0.04 | 3.6배 | 389 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=74, threshold=0 |
3.9% | -86.4% | 0.28 | 0.04 | 3.4배 | 387 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=1.1 |
3.0% | -80.5% | 0.25 | 0.04 | 2.6배 | 407 | 43% |
| 매수후보유 | 6.4% | -98.2% | 0.40 | 0.07 | 7.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 22일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 43일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.