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International Seaways, Inc. 백테스트
International Seaways, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 26.4%, MDD -57.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 15.8%, MDD -53.6%, Sharpe 0.61, 시장 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=24, mult=5 |
15.8% | -53.6% | 0.61 | 0.30 | 4.2배 | 25 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=148 |
15.3% | -49.3% | 0.60 | 0.31 | 4.0배 | 15 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.09 |
11.2% | -51.6% | 0.54 | 0.22 | 2.8배 | 87 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=24, threshold=30 |
5.4% | -19.3% | 0.52 | 0.28 | 1.7배 | 14 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=50 |
13.1% | -57.3% | 0.51 | 0.23 | 3.3배 | 37 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=39, slow=62 |
11.6% | -71.0% | 0.50 | 0.16 | 2.9배 | 25 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=1.8 |
5.4% | -52.3% | 0.34 | 0.10 | 1.7배 | 127 | 34% |
| MACD fast=19, slow=45, signal=19 |
4.8% | -69.0% | 0.31 | 0.07 | 1.6배 | 105 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=30, atrPeriod=27, mult=0.7 |
4.1% | -74.3% | 0.28 | 0.05 | 1.5배 | 139 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.16 |
3.1% | -49.6% | 0.26 | 0.06 | 1.3배 | 307 | 53% |
| 매수후보유 | 26.4% | -57.9% | 0.72 | 0.46 | 9.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 24일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.