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IQVIA Holdings, Inc. 백테스트
IQVIA Holdings, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -51.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 15.7%, MDD -46.3%, Sharpe 0.68, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 96% n=18, threshold=-0.11 |
15.7% | -46.3% | 0.68 | 0.34 | 7.0배 | 45 | 96% |
| Supertrend period=16, mult=2.8 |
10.0% | -37.5% | 0.58 | 0.27 | 3.5배 | 87 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=35 |
10.5% | -38.7% | 0.55 | 0.27 | 3.8배 | 59 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=10, slow=137 |
7.0% | -50.4% | 0.43 | 0.14 | 2.5배 | 43 | 67% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=11, mult=1.2 |
6.1% | -26.1% | 0.42 | 0.23 | 2.2배 | 107 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=180 |
6.8% | -54.2% | 0.42 | 0.13 | 2.4배 | 29 | 66% |
| MACD fast=18, slow=50, signal=18 |
3.8% | -33.9% | 0.29 | 0.11 | 1.6배 | 135 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
3.4% | -43.4% | 0.27 | 0.08 | 1.6배 | 231 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=1.7 |
1.7% | -46.4% | 0.18 | 0.04 | 1.3배 | 87 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=29 |
0.4% | -6.8% | 0.13 | 0.06 | 1.1배 | 10 | 4% |
| 매수후보유 | 14.7% | -51.5% | 0.61 | 0.28 | 6.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 18일 수익률이 -11%보다 크면 매수
- 매도 — 18일 수익률이 -11% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.