추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
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Ingersoll Rand Inc. 백테스트
Ingersoll Rand Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 16.0%, MDD -50.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 3.1%, MDD -7.3%, Sharpe 0.70, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.7%, MDD -37.1%, 노출 59%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=38 |
3.1% | -7.3% | 0.70 | 0.43 | 1.3배 | 4 | 5% |
| Supertrend period=35, mult=4.9 |
11.7% | -37.1% | 0.59 | 0.32 | 2.8배 | 29 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=57 |
10.5% | -30.5% | 0.55 | 0.34 | 2.5배 | 37 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=54 |
11.2% | -38.7% | 0.54 | 0.29 | 2.7배 | 25 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=41 |
9.8% | -35.9% | 0.52 | 0.27 | 2.4배 | 31 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=-0.11 |
10.6% | -49.6% | 0.48 | 0.21 | 2.5배 | 71 | 94% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=0.6 |
8.0% | -47.4% | 0.47 | 0.17 | 2.0배 | 63 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=16, mult=2.6 |
4.5% | -25.2% | 0.35 | 0.18 | 1.5배 | 42 | 37% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.2% | -34.2% | 0.25 | 0.10 | 1.3배 | 171 | 56% |
| MACD fast=23, slow=58, signal=21 |
2.0% | -41.8% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 85 | 50% |
| 매수후보유 | 16.0% | -50.3% | 0.61 | 0.32 | 3.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 19일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.