추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
InvenTrust Properties Corp. 백테스트
InvenTrust Properties Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 14.4%, MDD -74.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR -2.8%, MDD -97.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 14.4%, MDD -74.5%, Sharpe 0.31, 시장 노출 9%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 17.2%p 높고, MDD는 23.1%p 개선됐습니다(CAGR 14.4%, MDD -74.5%, 노출 9%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=38 |
14.4% | -74.5% | 0.31 | 0.19 | 5.3배 | 12 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=76 |
-10.4% | -98.4% | 0.29 | -0.11 | 0.3배 | 33 | 85% |
| ROC 모멘텀 n=22, threshold=0.14 |
5.9% | -82.0% | 0.29 | 0.07 | 2.0배 | 44 | 6% |
| MACD fast=9, slow=21, signal=16 |
-14.4% | -99.0% | 0.26 | -0.15 | 0.1배 | 168 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.28 |
-4.4% | -93.4% | 0.25 | -0.05 | 0.6배 | 96 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=9, k=2.5 |
7.3% | -76.8% | 0.25 | 0.10 | 2.4배 | 50 | 11% |
| Supertrend period=10, mult=4.4 |
-23.6% | -99.6% | 0.18 | -0.24 | 0.0배 | 73 | 56% |
| SMA 크로스오버 fast=16, slow=127 |
-17.5% | -98.4% | 0.09 | -0.18 | 0.1배 | 39 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=135 |
-25.9% | -99.5% | -0.01 | -0.26 | 0.0배 | 27 | 37% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=28, mult=3.5 |
-32.4% | -99.6% | -0.44 | -0.33 | 0.0배 | 28 | 24% |
| 매수후보유 | -2.8% | -97.6% | 0.34 | -0.03 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.