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Jacobs Solutions Inc. 백테스트
Jacobs Solutions Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.1%, MDD -78.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -71.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 63%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=59, slow=220 |
8.4% | -71.0% | 0.44 | 0.12 | 42.8배 | 51 | 63% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=105 |
8.1% | -87.6% | 0.40 | 0.09 | 37.8배 | 97 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=208 |
6.2% | -68.5% | 0.36 | 0.09 | 16.2배 | 79 | 60% |
| Supertrend period=19, mult=4.6 |
4.1% | -82.7% | 0.28 | 0.05 | 6.5배 | 205 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=1.7 |
3.7% | -63.4% | 0.28 | 0.06 | 5.4배 | 249 | 39% |
| MACD fast=27, slow=43, signal=23 |
3.2% | -88.1% | 0.25 | 0.04 | 4.2배 | 417 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=39, atrPeriod=25, mult=1.4 |
2.4% | -76.2% | 0.22 | 0.03 | 3.1배 | 403 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=-0.03 |
1.9% | -77.7% | 0.20 | 0.02 | 2.4배 | 365 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
-0.3% | -90.5% | 0.11 | -0.00 | 0.9배 | 377 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=23 |
0.4% | -68.1% | 0.10 | 0.01 | 1.2배 | 187 | 18% |
| 매수후보유 | 13.1% | -78.7% | 0.52 | 0.17 | 307.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 59일 지수이동평균이 220일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일선이 220일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.