추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Jabil Inc. 백테스트
Jabil Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 15.4%, MDD -71.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 19.0%, MDD -95.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 15.4%, MDD -71.3%, Sharpe 0.57, 시장 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.6%p 낮지만, MDD는 23.9%p 개선됐습니다(CAGR 15.4%, MDD -71.3%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=124 |
15.4% | -71.3% | 0.57 | 0.22 | 118.1배 | 73 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=51, slow=184 |
14.6% | -81.8% | 0.55 | 0.18 | 93.0배 | 39 | 58% |
| Supertrend period=22, mult=4.6 |
12.8% | -76.7% | 0.52 | 0.17 | 54.6배 | 130 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.03 |
12.6% | -77.8% | 0.51 | 0.16 | 51.0배 | 239 | 54% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=66 |
12.3% | -90.1% | 0.49 | 0.14 | 47.0배 | 94 | 75% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
11.1% | -73.1% | 0.47 | 0.15 | 32.9배 | 282 | 56% |
| MACD fast=14, slow=51, signal=18 |
10.9% | -77.7% | 0.46 | 0.14 | 31.4배 | 384 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=3.3 |
5.8% | -38.3% | 0.45 | 0.15 | 6.6배 | 34 | 9% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=26 |
4.6% | -49.5% | 0.32 | 0.09 | 4.4배 | 94 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=17, mult=1.3 |
4.7% | -73.0% | 0.31 | 0.06 | 4.6배 | 288 | 47% |
| 매수후보유 | 19.0% | -95.2% | 0.59 | 0.20 | 328.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 27일 지수이동평균이 124일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 27일선이 124일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.