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JELD-WEN Holding, Inc. 백테스트
JELD-WEN Holding, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 2.7%, MDD -5.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -26.4%, MDD -97.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 2.7%, MDD -5.4%, Sharpe 0.49, 시장 노출 2%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 29.1%p 높고, MDD는 92.3%p 개선됐습니다(CAGR 2.7%, MDD -5.4%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=7, atrPeriod=16, mult=3.1 |
2.7% | -5.4% | 0.49 | 0.50 | 1.3배 | 2 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3 |
2.4% | -15.2% | 0.33 | 0.16 | 1.3배 | 10 | 4% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=46 |
0.8% | -9.6% | 0.22 | 0.09 | 1.1배 | 6 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=14, threshold=0.02 |
-1.4% | -78.3% | 0.15 | -0.02 | 0.9배 | 249 | 42% |
| Supertrend period=9, mult=2.9 |
-2.5% | -61.4% | 0.14 | -0.04 | 0.8배 | 70 | 47% |
| MACD fast=13, slow=51, signal=10 |
-2.9% | -83.7% | 0.14 | -0.03 | 0.8배 | 145 | 49% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=159 |
-1.8% | -42.1% | 0.07 | -0.04 | 0.8배 | 18 | 35% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-5.9% | -79.9% | 0.04 | -0.07 | 0.6배 | 161 | 48% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=25 |
-2.3% | -44.7% | 0.01 | -0.05 | 0.8배 | 20 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=41 |
-5.5% | -71.7% | -0.01 | -0.08 | 0.6배 | 34 | 43% |
| 매수후보유 | -26.4% | -97.7% | -0.18 | -0.27 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 7일 평균 + 변동성 3.1배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 7일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.