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JP Morgan Chase & Co. 백테스트
JP Morgan Chase & Co.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -81.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.1%, MDD -82.8%, Sharpe 0.36, 시장 노출 73%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=59 |
6.1% | -82.8% | 0.36 | 0.07 | 15.6배 | 127 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=44, threshold=-0.09 |
5.1% | -82.3% | 0.32 | 0.06 | 9.9배 | 427 | 85% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=209 |
4.5% | -72.1% | 0.31 | 0.06 | 7.7배 | 75 | 62% |
| Supertrend period=13, mult=4.5 |
4.2% | -82.2% | 0.29 | 0.05 | 6.7배 | 189 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=117 |
3.8% | -71.2% | 0.28 | 0.05 | 5.5배 | 139 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=72, k=3.5 |
1.9% | -32.9% | 0.27 | 0.06 | 2.4배 | 22 | 8% |
| MACD fast=20, slow=58, signal=24 |
1.3% | -70.2% | 0.17 | 0.02 | 1.8배 | 429 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=19 |
1.1% | -52.1% | 0.15 | 0.02 | 1.6배 | 180 | 19% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
0.3% | -85.5% | 0.13 | 0.00 | 1.2배 | 725 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=23, mult=3 |
0.8% | -53.3% | 0.13 | 0.01 | 1.4배 | 187 | 33% |
| 매수후보유 | 9.6% | -81.7% | 0.44 | 0.12 | 69.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 28일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 59일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.