추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
KB Home 백테스트
KB Home의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.6%, MDD -55.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 5.6%, MDD -93.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.3%, MDD -79.8%, Sharpe 0.35, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 높고, MDD는 14.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.6%, MDD -55.3%, 노출 36%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=37 |
6.3% | -79.8% | 0.35 | 0.08 | 11.4배 | 311 | 53% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
5.4% | -75.8% | 0.32 | 0.07 | 8.2배 | 129 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=79, atrPeriod=16, mult=2.7 |
4.6% | -55.3% | 0.30 | 0.08 | 6.0배 | 130 | 36% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.9 |
4.6% | -64.4% | 0.30 | 0.07 | 6.0배 | 161 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=23 |
3.7% | -59.9% | 0.27 | 0.06 | 4.3배 | 167 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=16, slow=106 |
1.9% | -79.5% | 0.21 | 0.02 | 2.1배 | 137 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=35, threshold=-0.02 |
-0.7% | -79.6% | 0.15 | -0.01 | 0.7배 | 653 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=19, threshold=32 |
0.9% | -45.6% | 0.13 | 0.02 | 1.4배 | 58 | 7% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.3 |
-1.4% | -91.1% | 0.12 | -0.02 | 0.6배 | 340 | 53% |
| MACD fast=23, slow=43, signal=22 |
-4.4% | -93.7% | 0.03 | -0.05 | 0.2배 | 404 | 53% |
| 매수후보유 | 5.6% | -93.8% | 0.35 | 0.06 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 37일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 37일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.