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Kirby Corporation 백테스트
Kirby Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.4%, MDD -95.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.3%, MDD -77.8%, Sharpe 0.39, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=17, mult=5 |
7.3% | -77.8% | 0.39 | 0.09 | 25.7배 | 144 | 57% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=116 |
6.6% | -77.0% | 0.37 | 0.09 | 19.7배 | 111 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=40, exitN=63 |
6.6% | -87.4% | 0.36 | 0.08 | 19.1배 | 108 | 68% |
| EMA 크로스오버 fast=47, slow=60 |
6.1% | -72.2% | 0.35 | 0.08 | 15.4배 | 119 | 61% |
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=32 |
1.2% | -26.2% | 0.22 | 0.04 | 1.7배 | 14 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=97, threshold=-0.04 |
1.8% | -83.7% | 0.21 | 0.02 | 2.3배 | 413 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=2.3 |
1.1% | -74.7% | 0.16 | 0.02 | 1.7배 | 164 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.6% | -90.8% | 0.08 | -0.02 | 0.5배 | 386 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=22, mult=2 |
-0.8% | -87.3% | 0.08 | -0.01 | 0.7배 | 284 | 42% |
| MACD fast=16, slow=33, signal=15 |
-3.5% | -96.3% | 0.01 | -0.04 | 0.2배 | 670 | 50% |
| 매수후보유 | 8.4% | -95.8% | 0.40 | 0.09 | 41.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 17일·폭 5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.