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Korn Ferry 백테스트
Korn Ferry의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 8.6%, MDD -59.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 7.1%, MDD -86.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.9%, MDD -68.1%, Sharpe 0.45, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.2%, MDD -63.1%, 노출 78%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 1.8%p 높고, MDD는 18.5%p 개선됐습니다(CAGR 8.6%, MDD -59.1%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=151 |
8.9% | -68.1% | 0.45 | 0.13 | 10.5배 | 63 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=60 |
10.2% | -63.1% | 0.45 | 0.16 | 14.5배 | 77 | 78% |
| Supertrend period=10, mult=2.6 |
8.6% | -59.1% | 0.43 | 0.15 | 9.8배 | 223 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=148 |
7.2% | -74.5% | 0.39 | 0.10 | 6.8배 | 67 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=3.5 |
3.4% | -29.3% | 0.39 | 0.12 | 2.5배 | 16 | 7% |
| ROC 모멘텀 n=199, threshold=0.07 |
4.8% | -49.6% | 0.32 | 0.10 | 3.6배 | 163 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=14, mult=3.8 |
2.9% | -52.7% | 0.28 | 0.05 | 2.2배 | 50 | 13% |
| MACD fast=20, slow=53, signal=16 |
2.5% | -82.8% | 0.23 | 0.03 | 2.0배 | 302 | 51% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=28 |
1.1% | -37.7% | 0.17 | 0.03 | 1.4배 | 22 | 5% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
-2.3% | -85.2% | 0.07 | -0.03 | 0.5배 | 493 | 52% |
| 매수후보유 | 7.1% | -86.6% | 0.37 | 0.08 | 6.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 13일 지수이동평균이 151일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 13일선이 151일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.