추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
The Kraft Heinz Company 백테스트
The Kraft Heinz Company의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.1%, MDD -3.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -9.0%, MDD -79.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.1%, MDD -3.6%, Sharpe 0.40, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 2.1%, MDD -19.1%, 노출 18%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 10.1%p 높고, MDD는 75.7%p 개선됐습니다(CAGR 1.1%, MDD -3.6%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=32, threshold=30 |
1.1% | -3.6% | 0.40 | 0.31 | 1.1배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=23 |
2.1% | -19.1% | 0.25 | 0.11 | 1.3배 | 15 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=4, threshold=0.1 |
0.1% | -10.3% | 0.05 | 0.01 | 1.0배 | 12 | 0% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=181 |
-1.1% | -45.7% | -0.02 | -0.02 | 0.9배 | 13 | 35% |
| SMA 크로스오버 fast=28, slow=159 |
-1.8% | -32.3% | -0.06 | -0.06 | 0.8배 | 19 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=3.1 |
-0.7% | -21.6% | -0.06 | -0.03 | 0.9배 | 10 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=48, atrPeriod=19, mult=0.9 |
-2.2% | -39.3% | -0.09 | -0.06 | 0.8배 | 78 | 35% |
| Supertrend period=29, mult=4.3 |
-4.1% | -48.6% | -0.17 | -0.08 | 0.6배 | 42 | 47% |
| MACD fast=17, slow=45, signal=19 |
-7.9% | -63.4% | -0.34 | -0.12 | 0.4배 | 108 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.12 |
-9.4% | -69.7% | -0.44 | -0.14 | 0.3배 | 92 | 50% |
| 매수후보유 | -9.0% | -79.2% | -0.21 | -0.11 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 32일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.