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Kinetik Holdings Inc. 백테스트
Kinetik Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.2%, MDD -13.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -7.4%, MDD -95.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 15.9%, MDD -34.8%, Sharpe 0.66, 시장 노출 46%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.3%p 높고, MDD는 60.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.2%, MDD -13.7%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=32, slow=149 |
15.9% | -34.8% | 0.66 | 0.46 | 3.1배 | 11 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=31, slow=90 |
15.3% | -41.0% | 0.63 | 0.37 | 3.0배 | 11 | 47% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=78, exitN=77 |
14.3% | -46.0% | 0.58 | 0.31 | 2.8배 | 7 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=56, atrPeriod=14, mult=3.4 |
9.3% | -38.2% | 0.50 | 0.24 | 2.0배 | 14 | 25% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=30 |
6.2% | -13.7% | 0.49 | 0.45 | 1.6배 | 4 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=3.5 |
5.0% | -13.7% | 0.43 | 0.37 | 1.5배 | 2 | 2% |
| Supertrend period=34, mult=4.8 |
6.2% | -54.3% | 0.35 | 0.11 | 1.6배 | 19 | 46% |
| ROC 모멘텀 n=132, threshold=-0.04 |
5.9% | -58.7% | 0.34 | 0.10 | 1.6배 | 51 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.3 |
1.0% | -59.3% | 0.24 | 0.02 | 1.1배 | 100 | 47% |
| MACD fast=17, slow=23, signal=19 |
-3.4% | -76.3% | 0.21 | -0.04 | 0.8배 | 105 | 51% |
| 매수후보유 | -7.4% | -95.1% | 0.22 | -0.08 | 0.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 32일 평균가격이 149일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 32일 평균이 149일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.