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Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 백테스트
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -60.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 7.1%, MDD -56.9%, Sharpe 0.38, 시장 노출 61%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=131 |
7.1% | -56.9% | 0.38 | 0.13 | 8.9배 | 65 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=77 |
5.9% | -64.2% | 0.34 | 0.09 | 6.1배 | 101 | 90% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=132 |
4.4% | -60.0% | 0.29 | 0.07 | 4.0배 | 59 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=50, threshold=27 |
0.7% | -16.0% | 0.17 | 0.04 | 1.2배 | 4 | 2% |
| ROC 모멘텀 n=104, threshold=-0.04 |
0.1% | -68.3% | 0.16 | 0.00 | 1.0배 | 317 | 69% |
| Supertrend period=28, mult=4.9 |
-1.1% | -80.3% | 0.10 | -0.01 | 0.7배 | 95 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.9 |
-2.2% | -58.8% | -0.09 | -0.04 | 0.5배 | 56 | 15% |
| MACD fast=12, slow=17, signal=14 |
-6.8% | -97.7% | -0.12 | -0.07 | 0.1배 | 614 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=18, mult=3.2 |
-3.7% | -76.2% | -0.12 | -0.05 | 0.3배 | 100 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-8.8% | -97.3% | -0.20 | -0.09 | 0.1배 | 282 | 54% |
| 매수후보유 | 12.0% | -60.9% | 0.49 | 0.20 | 36.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 54일 평균가격이 131일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 54일 평균이 131일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.