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Coca-Cola Company (The) 백테스트
Coca-Cola Company (The)의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.5%, MDD -69.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.2%, MDD -72.4%, Sharpe 0.47, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=5, threshold=-0.09 |
8.2% | -72.4% | 0.47 | 0.11 | 87.1배 | 85 | 99% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=75 |
5.8% | -57.6% | 0.40 | 0.10 | 24.9배 | 115 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=135 |
5.5% | -65.9% | 0.39 | 0.08 | 20.5배 | 103 | 63% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=217 |
5.2% | -65.2% | 0.37 | 0.08 | 17.4배 | 77 | 68% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
0.6% | -17.2% | 0.14 | 0.04 | 1.4배 | 42 | 5% |
| Supertrend period=25, mult=5 |
0.8% | -70.4% | 0.13 | 0.01 | 1.6배 | 197 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=70, atrPeriod=17, mult=2.4 |
0.8% | -67.5% | 0.13 | 0.01 | 1.6배 | 267 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.02 |
-0.3% | -80.6% | 0.06 | -0.00 | 0.8배 | 365 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=2.3 |
-0.3% | -59.5% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 205 | 32% |
| MACD fast=16, slow=45, signal=16 |
-4.0% | -93.1% | -0.18 | -0.04 | 0.1배 | 735 | 51% |
| 매수후보유 | 8.5% | -69.1% | 0.47 | 0.12 | 101.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.