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Quaker Houghton 백테스트
Quaker Houghton의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.8%, MDD -85.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 5.4%, MDD -58.0%, Sharpe 0.32, 시장 노출 78%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=44, exitN=131 |
5.4% | -58.0% | 0.32 | 0.09 | 11.5배 | 63 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=54, slow=209 |
3.7% | -69.6% | 0.27 | 0.05 | 5.3배 | 65 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
2.6% | -88.6% | 0.23 | 0.03 | 3.3배 | 707 | 53% |
| Supertrend period=7, mult=4.8 |
0.7% | -77.1% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 157 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=224 |
0.4% | -78.4% | 0.15 | 0.00 | 1.2배 | 67 | 63% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=37 |
-0.7% | -86.4% | 0.05 | -0.01 | 0.7배 | 506 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
0.1% | -34.4% | 0.05 | 0.00 | 1.0배 | 52 | 6% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.1 |
-3.5% | -97.2% | 0.05 | -0.04 | 0.2배 | 327 | 77% |
| MACD fast=38, slow=58, signal=29 |
-3.0% | -92.7% | 0.03 | -0.03 | 0.2배 | 351 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=37, atrPeriod=14, mult=2 |
-2.6% | -81.0% | -0.03 | -0.03 | 0.3배 | 284 | 31% |
| 매수후보유 | 7.8% | -85.8% | 0.39 | 0.09 | 33.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 44일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 131일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.