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Loews Corporation 백테스트
Loews Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.8%, MDD -45.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.7%, MDD -66.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 8.8%, MDD -45.9%, Sharpe 0.56, 시장 노출 65%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 9.5%, MDD -62.0%, 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 20.1%p 개선됐습니다(CAGR 8.8%, MDD -45.9%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=34, slow=209 |
8.8% | -45.9% | 0.56 | 0.19 | 50.2배 | 67 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=132 |
8.4% | -39.2% | 0.54 | 0.22 | 42.9배 | 69 | 67% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=56 |
9.5% | -62.0% | 0.53 | 0.15 | 68.1배 | 155 | 84% |
| ROC 모멘텀 n=176, threshold=-0.02 |
7.8% | -54.3% | 0.50 | 0.14 | 31.9배 | 233 | 69% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
7.0% | -54.7% | 0.47 | 0.13 | 22.6배 | 175 | 59% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=20, mult=2.3 |
4.2% | -64.5% | 0.35 | 0.07 | 6.9배 | 237 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=21, threshold=37 |
1.5% | -13.2% | 0.31 | 0.11 | 2.0배 | 34 | 4% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.5 |
3.3% | -77.9% | 0.29 | 0.04 | 4.5배 | 253 | 45% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
2.0% | -81.3% | 0.20 | 0.02 | 2.4배 | 635 | 56% |
| MACD fast=22, slow=40, signal=21 |
-1.0% | -88.5% | 0.03 | -0.01 | 0.6배 | 491 | 52% |
| 매수후보유 | 11.7% | -66.0% | 0.55 | 0.18 | 171.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 34일 평균가격이 209일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 34일 평균이 209일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.