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loanDepot, Inc. 백테스트
loanDepot, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 16.8%, MDD -32.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -43.4%, MDD -96.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 26.4%, MDD -41.9%, Sharpe 0.73, 시장 노출 28%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 69.9%p 높고, MDD는 55.0%p 개선됐습니다(CAGR 16.8%, MDD -32.1%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=21, slow=57 |
26.4% | -41.9% | 0.73 | 0.63 | 3.6배 | 16 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=86, exitN=3 |
16.8% | -32.1% | 0.66 | 0.52 | 2.3배 | 14 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=44, k=3.1 |
15.5% | -36.6% | 0.58 | 0.42 | 2.2배 | 6 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=20, slow=36 |
15.3% | -48.3% | 0.53 | 0.32 | 2.2배 | 14 | 27% |
| ROC 모멘텀 n=52, threshold=0.09 |
9.0% | -51.8% | 0.41 | 0.17 | 1.6배 | 32 | 25% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=54, atrPeriod=13, mult=1.3 |
8.1% | -50.4% | 0.39 | 0.16 | 1.5배 | 22 | 22% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=27 |
6.5% | -36.0% | 0.35 | 0.18 | 1.4배 | 16 | 15% |
| Supertrend period=36, mult=4 |
0.3% | -66.0% | 0.23 | 0.01 | 1.0배 | 18 | 28% |
| MACD fast=11, slow=66, signal=24 |
-12.5% | -81.6% | 0.04 | -0.15 | 0.5배 | 44 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.26 |
-16.2% | -83.9% | -0.06 | -0.19 | 0.4배 | 133 | 42% |
| 매수후보유 | -43.4% | -96.9% | -0.34 | -0.45 | 0.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 21일 평균가격이 57일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 21일 평균이 57일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.