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Lowe's Companies, Inc. 백테스트
Lowe's Companies, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 14.1%, MDD -62.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.4%, MDD -70.6%, Sharpe 0.42, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=17, exitN=16 |
7.4% | -70.6% | 0.42 | 0.11 | 27.6배 | 314 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.3 |
3.5% | -24.2% | 0.41 | 0.14 | 4.9배 | 50 | 9% |
| Supertrend period=12, mult=4.2 |
6.9% | -70.1% | 0.40 | 0.10 | 21.9배 | 222 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=27, slow=28 |
6.7% | -70.5% | 0.39 | 0.09 | 20.2배 | 240 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=-0.15 |
6.9% | -77.0% | 0.37 | 0.09 | 22.3배 | 248 | 86% |
| SMA 크로스오버 fast=8, slow=63 |
6.1% | -74.9% | 0.37 | 0.08 | 15.3배 | 260 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=25 |
3.4% | -36.0% | 0.36 | 0.09 | 4.7배 | 74 | 12% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=4 |
2.6% | -61.9% | 0.25 | 0.04 | 3.3배 | 128 | 23% |
| MACD fast=14, slow=42, signal=15 |
3.0% | -69.5% | 0.25 | 0.04 | 4.0배 | 625 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.22 |
2.6% | -78.6% | 0.23 | 0.03 | 3.3배 | 400 | 55% |
| 매수후보유 | 14.1% | -62.7% | 0.55 | 0.22 | 444.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 17일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 16일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.