추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
Louisiana-Pacific Corporation 백테스트
Louisiana-Pacific Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 5.1%, MDD -97.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -91.8%, Sharpe 0.29, 시장 노출 80%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=55 |
4.1% | -91.8% | 0.29 | 0.04 | 6.5배 | 189 | 80% |
| Supertrend period=27, mult=4.6 |
2.9% | -80.7% | 0.24 | 0.04 | 3.8배 | 176 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=133 |
2.7% | -75.5% | 0.24 | 0.04 | 3.4배 | 128 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=211 |
2.1% | -80.5% | 0.21 | 0.03 | 2.7배 | 92 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.5 |
0.5% | -14.0% | 0.20 | 0.04 | 1.3배 | 8 | 1% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=0.11 |
1.3% | -71.7% | 0.17 | 0.02 | 1.8배 | 472 | 34% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=25 |
1.2% | -42.6% | 0.17 | 0.03 | 1.7배 | 42 | 6% |
| MACD fast=10, slow=53, signal=20 |
-1.8% | -93.4% | 0.09 | -0.02 | 0.4배 | 634 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=22, mult=3.1 |
-0.5% | -70.7% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 182 | 29% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.2 |
-6.8% | -98.3% | -0.09 | -0.07 | 0.0배 | 1321 | 52% |
| 매수후보유 | 5.1% | -97.4% | 0.33 | 0.05 | 10.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 12일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 55일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.