추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
LSB Industries, Inc. 백테스트
LSB Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 9.3%, MDD -64.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR 3.1%, MDD -97.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -91.9%, Sharpe 0.43, 시장 노출 49%.
CAGR 참고 1위: ADX / DI 방향성 — CAGR 9.3%, MDD -64.9%, 노출 19%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.0%p 높고, MDD는 6.0%p 개선됐습니다(CAGR 9.3%, MDD -64.9%, 노출 19%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=25, slow=94 |
9.1% | -91.9% | 0.43 | 0.10 | 58.7배 | 136 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=66, threshold=15 |
9.3% | -64.9% | 0.41 | 0.14 | 64.3배 | 62 | 19% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=64, exitN=79 |
6.0% | -92.2% | 0.38 | 0.06 | 15.1배 | 84 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=97 |
5.2% | -94.0% | 0.34 | 0.06 | 10.9배 | 118 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.1 |
4.3% | -93.4% | 0.34 | 0.05 | 7.2배 | 316 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=47, k=2 |
2.5% | -94.9% | 0.25 | 0.03 | 3.2배 | 198 | 30% |
| Supertrend period=18, mult=3.4 |
-1.2% | -99.5% | 0.24 | -0.01 | 0.6배 | 312 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=10, mult=4 |
2.7% | -82.5% | 0.23 | 0.03 | 3.4배 | 104 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.12 |
1.3% | -97.9% | 0.23 | 0.01 | 1.8배 | 372 | 37% |
| MACD fast=19, slow=39, signal=22 |
-8.8% | -99.9% | 0.11 | -0.09 | 0.0배 | 558 | 50% |
| 매수후보유 | 3.1% | -97.8% | 0.43 | 0.03 | 4.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 25일 평균가격이 94일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일 평균이 94일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.