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Magnera Corporation 백테스트
Magnera Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 5종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.8%, MDD -17.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 5종이 매수후보유(CAGR -1.5%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -17.5%, Sharpe 0.27, 시장 노출 3%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 1.0%, MDD -46.7%, 노출 8%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 2.3%p 높고, MDD는 80.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.8%, MDD -17.5%, 노출 3%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=78, threshold=28 |
0.8% | -17.5% | 0.27 | 0.05 | 1.5배 | 4 | 3% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=26, mult=3 |
1.0% | -46.7% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 108 | 8% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=212 |
0.2% | -89.0% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 77 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=67, slow=202 |
-0.3% | -89.9% | 0.10 | -0.00 | 0.9배 | 66 | 53% |
| Supertrend period=12, mult=4.8 |
-1.1% | -93.9% | 0.07 | -0.01 | 0.6배 | 175 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=59 |
-3.2% | -98.8% | 0.07 | -0.03 | 0.2배 | 199 | 82% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.14 |
-1.8% | -96.1% | 0.05 | -0.02 | 0.4배 | 373 | 51% |
| MACD fast=14, slow=29, signal=12 |
-5.1% | -99.1% | -0.05 | -0.05 | 0.1배 | 694 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=1.8 |
-2.9% | -94.0% | -0.05 | -0.03 | 0.3배 | 379 | 33% |
| ROC 모멘텀 n=77, threshold=0 |
-4.6% | -98.6% | -0.08 | -0.05 | 0.1배 | 505 | 53% |
| 매수후보유 | -1.5% | -98.1% | 0.16 | -0.02 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 78일)가 28 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 28) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.