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Manchester 백테스트
Manchester의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.6%, MDD -59.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 2.6%, MDD -10.9%, Sharpe 0.35, 시장 노출 1%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=3 |
2.6% | -10.9% | 0.35 | 0.23 | 1.4배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=37, mult=2.8 |
1.2% | -8.3% | 0.26 | 0.14 | 1.2배 | 8 | 1% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=6, exitN=55 |
1.6% | -64.6% | 0.21 | 0.02 | 1.2배 | 63 | 79% |
| SMA 크로스오버 fast=47, slow=178 |
-0.5% | -58.8% | 0.12 | -0.01 | 0.9배 | 23 | 49% |
| MACD fast=12, slow=48, signal=16 |
-0.8% | -58.0% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 187 | 48% |
| Supertrend period=27, mult=3.6 |
-0.7% | -54.9% | 0.10 | -0.01 | 0.9배 | 63 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=28 |
-0.3% | -25.1% | 0.01 | -0.01 | 1.0배 | 8 | 3% |
| ROC 모멘텀 n=37, threshold=-0.04 |
-5.0% | -78.3% | -0.03 | -0.06 | 0.5배 | 235 | 67% |
| EMA 크로스오버 fast=43, slow=99 |
-5.2% | -74.8% | -0.07 | -0.07 | 0.5배 | 37 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.12 |
-7.0% | -81.5% | -0.15 | -0.09 | 0.4배 | 229 | 51% |
| 매수후보유 | 3.6% | -59.9% | 0.28 | 0.06 | 1.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 11일 평균의 상단 밴드(변동성 3배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 11일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.