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MediaAlpha, Inc. 백테스트
MediaAlpha, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 4.4%, MDD -32.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -15.2%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 24.1%, MDD -58.6%, Sharpe 0.72, 시장 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 39.3%p 높고, MDD는 33.0%p 개선됐습니다(CAGR 4.4%, MDD -32.7%, 노출 13%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=23, mult=1.5 |
24.1% | -58.6% | 0.72 | 0.41 | 3.5배 | 76 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.8 |
20.6% | -38.8% | 0.69 | 0.53 | 2.9배 | 78 | 30% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=29 |
18.6% | -60.7% | 0.59 | 0.31 | 2.7배 | 31 | 61% |
| MACD fast=11, slow=34, signal=12 |
16.5% | -70.4% | 0.56 | 0.23 | 2.4배 | 78 | 52% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=13 |
14.9% | -68.7% | 0.53 | 0.22 | 2.2배 | 122 | 49% |
| ROC 모멘텀 n=13, threshold=0.1 |
13.2% | -43.9% | 0.53 | 0.30 | 2.0배 | 128 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
14.5% | -65.0% | 0.53 | 0.22 | 2.2배 | 99 | 45% |
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=39 |
10.1% | -38.2% | 0.49 | 0.26 | 1.7배 | 46 | 17% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=36 |
6.0% | -61.6% | 0.35 | 0.10 | 1.4배 | 49 | 47% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=24, mult=2.3 |
4.4% | -32.7% | 0.31 | 0.13 | 1.3배 | 20 | 13% |
| 매수후보유 | -15.2% | -91.6% | 0.08 | -0.17 | 0.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 23일·폭 1.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.