추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · US
MediaAlpha, Inc. 백테스트
MediaAlpha, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 19.9%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -18.4%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 19.9%, MDD -38.8%, Sharpe 0.68, 시장 노출 29%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 21.5%, MDD -63.7%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 38.4%p 높고, MDD는 52.9%p 개선됐습니다(CAGR 19.9%, MDD -38.8%, 노출 29%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=12, k=1.8 |
19.9% | -38.8% | 0.68 | 0.51 | 2.9배 | 78 | 29% |
| Supertrend period=21, mult=1.5 |
21.0% | -58.6% | 0.66 | 0.36 | 3.1배 | 78 | 44% |
| MACD fast=10, slow=27, signal=18 |
21.5% | -63.7% | 0.65 | 0.34 | 3.2배 | 68 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=8, mult=0.9 |
17.1% | -47.0% | 0.61 | 0.36 | 2.5배 | 68 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=18 |
16.3% | -64.4% | 0.55 | 0.25 | 2.4배 | 40 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=11 |
15.2% | -49.3% | 0.55 | 0.31 | 2.3배 | 58 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.08 |
12.5% | -65.0% | 0.49 | 0.19 | 2.0배 | 102 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=12, threshold=0.08 |
10.8% | -50.6% | 0.47 | 0.21 | 1.8배 | 148 | 27% |
| EMA 크로스오버 fast=4, slow=45 |
6.1% | -62.2% | 0.35 | 0.10 | 1.4배 | 50 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=18 |
1.9% | -62.6% | 0.26 | 0.03 | 1.1배 | 114 | 46% |
| 매수후보유 | -18.4% | -91.6% | 0.02 | -0.20 | 0.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균의 상단 밴드(변동성 1.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.