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Moody's Corporation 백테스트
Moody's Corporation의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 13.7%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.5%, MDD -71.1%, Sharpe 0.57, 시장 노출 78%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 11.6%, MDD -78.0%, 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 entryN=38, exitN=74 |
11.5% | -71.1% | 0.57 | 0.16 | 31.9배 | 53 | 78% |
| SMA 크로스오버 fast=12, slow=111 |
10.3% | -37.6% | 0.56 | 0.27 | 22.4배 | 87 | 70% |
| EMA 크로스오버 fast=28, slow=81 |
10.0% | -47.0% | 0.54 | 0.21 | 20.8배 | 67 | 71% |
| ROC 모멘텀 n=24, threshold=-0.13 |
11.6% | -78.0% | 0.53 | 0.15 | 32.8배 | 131 | 95% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
7.6% | -51.7% | 0.45 | 0.15 | 10.2배 | 93 | 65% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=3.2 |
2.3% | -29.8% | 0.32 | 0.08 | 2.0배 | 29 | 14% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=72, atrPeriod=18, mult=2.3 |
4.0% | -53.1% | 0.31 | 0.08 | 3.5배 | 141 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=38, threshold=24 |
0.9% | -23.0% | 0.17 | 0.04 | 1.3배 | 40 | 10% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
1.1% | -67.5% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 283 | 60% |
| MACD fast=23, slow=56, signal=24 |
1.1% | -70.2% | 0.16 | 0.02 | 1.4배 | 287 | 54% |
| 매수후보유 | 13.7% | -79.1% | 0.56 | 0.17 | 60.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 38일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 74일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.