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M/I Homes, Inc. 백테스트
M/I Homes, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 10.7%, MDD -58.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.8%, MDD -62.7%, Sharpe 0.51, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 28.9%p 개선됐습니다(CAGR 10.7%, MDD -58.4%, 노출 53%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=40 |
11.8% | -62.7% | 0.51 | 0.19 | 39.1배 | 137 | 55% |
| Supertrend period=21, mult=5 |
10.9% | -66.2% | 0.49 | 0.17 | 30.0배 | 109 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=17, slow=65 |
10.7% | -58.4% | 0.48 | 0.18 | 27.5배 | 147 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=53, atrPeriod=23, mult=2.2 |
8.2% | -53.7% | 0.44 | 0.15 | 13.2배 | 159 | 37% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=28, exitN=59 |
9.5% | -69.1% | 0.43 | 0.14 | 19.7배 | 91 | 68% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.1 |
7.9% | -54.7% | 0.41 | 0.14 | 12.2배 | 193 | 42% |
| MACD fast=17, slow=52, signal=18 |
5.3% | -78.8% | 0.32 | 0.07 | 5.5배 | 342 | 51% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.08 |
5.2% | -80.9% | 0.32 | 0.06 | 5.3배 | 239 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=14, threshold=22 |
3.4% | -73.9% | 0.26 | 0.05 | 3.0배 | 315 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
1.8% | -91.5% | 0.22 | 0.02 | 1.8배 | 453 | 51% |
| 매수후보유 | 9.6% | -91.6% | 0.43 | 0.10 | 20.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 25일 지수이동평균이 40일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 25일선이 40일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.