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Miller Industries, Inc. 백테스트
Miller Industries, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.4%, MDD -98.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.1%, MDD -82.7%, Sharpe 0.45, 시장 노출 56%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=42, slow=207 |
9.1% | -82.7% | 0.45 | 0.11 | 16.0배 | 45 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=44 |
7.0% | -83.8% | 0.37 | 0.08 | 8.7배 | 105 | 74% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=98 |
6.6% | -90.0% | 0.36 | 0.07 | 7.8배 | 79 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=34 |
2.6% | -20.2% | 0.34 | 0.13 | 2.3배 | 20 | 4% |
| Supertrend period=10, mult=4.7 |
5.0% | -86.9% | 0.31 | 0.06 | 4.8배 | 107 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=68, k=2.4 |
3.6% | -79.0% | 0.27 | 0.05 | 3.1배 | 90 | 32% |
| ROC 모멘텀 n=147, threshold=-0.03 |
2.7% | -89.5% | 0.24 | 0.03 | 2.3배 | 251 | 62% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
2.0% | -86.6% | 0.22 | 0.02 | 1.9배 | 399 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=28, mult=2.7 |
1.1% | -81.9% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 134 | 32% |
| MACD fast=27, slow=51, signal=31 |
-1.2% | -85.9% | 0.14 | -0.01 | 0.7배 | 234 | 55% |
| 매수후보유 | 4.4% | -98.1% | 0.33 | 0.05 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 42일 지수이동평균이 207일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 42일선이 207일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.