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Marcus & Millichap, Inc. 백테스트
Marcus & Millichap, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 6.1%, MDD -36.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.7%, MDD -64.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 3.4%, MDD -12.8%, Sharpe 0.50, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -47.3%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 3.2%p 낮지만, MDD는 51.3%p 개선됐습니다(CAGR 6.1%, MDD -36.9%, 노출 37%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=2.8 |
3.4% | -12.8% | 0.50 | 0.27 | 1.5배 | 20 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=49, exitN=63 |
7.1% | -47.3% | 0.40 | 0.15 | 2.4배 | 25 | 60% |
| ROC 모멘텀 n=124, threshold=0.11 |
6.1% | -36.9% | 0.38 | 0.17 | 2.1배 | 81 | 37% |
| EMA 크로스오버 fast=14, slow=120 |
5.0% | -46.1% | 0.33 | 0.11 | 1.9배 | 45 | 52% |
| Supertrend period=30, mult=4.7 |
3.3% | -47.5% | 0.26 | 0.07 | 1.5배 | 43 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=58, atrPeriod=21, mult=2.6 |
2.5% | -37.0% | 0.22 | 0.07 | 1.4배 | 49 | 34% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=113 |
2.5% | -65.7% | 0.22 | 0.04 | 1.4배 | 29 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=17, threshold=37 |
0.9% | -14.8% | 0.17 | 0.06 | 1.1배 | 18 | 4% |
| MACD fast=17, slow=59, signal=13 |
-4.4% | -55.7% | -0.07 | -0.08 | 0.6배 | 160 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.14 |
-6.8% | -75.5% | -0.19 | -0.09 | 0.4배 | 263 | 53% |
| 매수후보유 | 6.7% | -64.1% | 0.36 | 0.10 | 2.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 17일 평균의 상단 밴드(변동성 2.8배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 17일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.