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Morgan Stanley 백테스트
Morgan Stanley의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 8.4%, MDD -53.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.4%, MDD -91.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -54.0%, Sharpe 0.44, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 8.4%, MDD -53.2%, 노출 60%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.0%p 낮지만, MDD는 37.6%p 개선됐습니다(CAGR 8.4%, MDD -53.2%, 노출 60%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=115 |
8.4% | -54.0% | 0.44 | 0.15 | 14.6배 | 55 | 61% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=126 |
8.4% | -53.2% | 0.44 | 0.16 | 15.0배 | 67 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=80, exitN=73 |
6.5% | -55.9% | 0.38 | 0.12 | 8.3배 | 55 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=0.01 |
5.8% | -65.7% | 0.35 | 0.09 | 6.5배 | 227 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=16, k=3.4 |
0.4% | -5.4% | 0.25 | 0.08 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Supertrend period=25, mult=3.3 |
3.0% | -72.1% | 0.24 | 0.04 | 2.7배 | 216 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=71, atrPeriod=28, mult=2.9 |
2.6% | -56.0% | 0.23 | 0.05 | 2.3배 | 124 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.2 |
1.1% | -82.7% | 0.18 | 0.01 | 1.5배 | 310 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=7 |
1.0% | -81.0% | 0.17 | 0.01 | 1.4배 | 534 | 57% |
| MACD fast=19, slow=52, signal=11 |
-5.1% | -96.4% | -0.05 | -0.05 | 0.2배 | 482 | 51% |
| 매수후보유 | 10.4% | -91.6% | 0.44 | 0.11 | 27.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 52일 지수이동평균이 115일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 52일선이 115일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.