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MSG Knickerbockers Corp. 백테스트
MSG Knickerbockers Corp.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 10.9%, MDD -41.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 11.6%, MDD -37.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 63%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 13.5%, MDD -39.1%, 노출 99%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=7, mult=4.6 |
11.6% | -37.9% | 0.67 | 0.31 | 3.4배 | 27 | 63% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=8, threshold=-0.12 |
13.5% | -39.1% | 0.62 | 0.34 | 4.0배 | 13 | 99% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=3.3 |
5.7% | -11.9% | 0.55 | 0.48 | 1.8배 | 12 | 16% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=142 |
8.2% | -38.7% | 0.52 | 0.21 | 2.4배 | 25 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=96, atrPeriod=24, mult=2.4 |
7.2% | -28.4% | 0.50 | 0.25 | 2.2배 | 33 | 45% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=31, exitN=105 |
8.2% | -49.7% | 0.48 | 0.17 | 2.4배 | 17 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=31, threshold=24 |
3.9% | -11.0% | 0.46 | 0.35 | 1.5배 | 8 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=152 |
7.0% | -44.0% | 0.46 | 0.16 | 2.1배 | 29 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-0.6% | -46.1% | 0.06 | -0.01 | 0.9배 | 163 | 56% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
-2.0% | -51.1% | -0.03 | -0.04 | 0.8배 | 107 | 51% |
| 매수후보유 | 10.9% | -41.6% | 0.52 | 0.26 | 3.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 7일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.