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Mettler-Toledo International, Inc. 백테스트
Mettler-Toledo International, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.2%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 12.2%, MDD -39.8%, Sharpe 0.60, 시장 노출 69%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 12.8%, MDD -48.9%, 노출 85%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=135 |
12.2% | -39.8% | 0.60 | 0.31 | 27.2배 | 48 | 69% |
| ROC 모멘텀 n=190, threshold=-0.12 |
12.8% | -48.9% | 0.58 | 0.26 | 31.4배 | 79 | 85% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=27, exitN=71 |
11.3% | -47.7% | 0.55 | 0.24 | 21.7배 | 65 | 77% |
| EMA 크로스오버 fast=55, slow=112 |
9.3% | -49.7% | 0.49 | 0.19 | 12.8배 | 43 | 70% |
| Supertrend period=17, mult=3.7 |
8.0% | -47.3% | 0.46 | 0.17 | 9.1배 | 135 | 64% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=17 |
4.1% | -36.9% | 0.36 | 0.11 | 3.2배 | 136 | 28% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.26 |
4.3% | -50.3% | 0.30 | 0.08 | 3.3배 | 257 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=66, atrPeriod=15, mult=1 |
4.0% | -71.3% | 0.29 | 0.06 | 3.1배 | 231 | 58% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.1 |
3.5% | -72.8% | 0.27 | 0.05 | 2.7배 | 183 | 53% |
| MACD fast=18, slow=58, signal=18 |
1.4% | -68.8% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 315 | 51% |
| 매수후보유 | 17.2% | -61.4% | 0.66 | 0.28 | 94.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 55일 평균가격이 135일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 55일 평균이 135일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.